Estratégia de volume de negociação do dia
3 maneiras de melhorar uma estratégia usando o volume de negociação real.
Usando volume para confirmar breakouts Usando volume para confirmar tendências Usando volume para identificar reversões.
Para os comerciantes provenientes de outros mercados, você sabe a importância do volume ao tomar decisões comerciais. Mas há anos, o volume tem sido mais ou menos rejeitado pelos traders de Forex porque tem sido tão difícil de encontrar. Não há central de câmbio para transações com moedas, então não há uma maneira perfeita de medir a quantidade de volume realmente negociada.
Mas com o indicador de volume real da FXCM, agora podemos ter uma noção da quantidade de volume de negociação que está ocorrendo em todos os principais pares. Isso é ótimo para os traders de Forex, porque agora podemos adicionar análise de volume ao nosso arsenal de negociação. Neste artigo, aprenderemos três maneiras pelas quais podemos usar o volume em três diferentes tipos de situações de negociação.
Volume pode confirmar breakouts.
Um dos maiores temores para os comerciantes de breakout é encontrar uma fuga falsa. É quando o preço quebra um grande suporte ou nível de resistência, mas depois volta ao seu lado original. Para mitigar a queda por uma quebra falsa, os comerciantes geralmente esperam até que a vela atual realmente se feche além do nível de suporte ou resistência antes de fazer uma negociação. Essa é uma boa técnica. Mas outra maneira de confirmar uma fuga é usando o volume.
Durante uma fuga, é comum ver um aumento no volume. Um aumento no volume representa uma quantidade maior de participantes que "concordam" com a fuga que está ocorrendo e podem realmente agir como confirmação de que o preço pode continuar a se mover na direção da fuga.
Para uma discussão aprofundada sobre o uso do volume para confirmar fugas, recomendo a leitura do meu artigo anterior. Mas, para um exemplo rápido, copiei o gráfico que vemos abaixo.
Aprenda Forex: Volume estável durante faltas, picos durante as pausas reais.
(Criado usando o pacote de gráficos Marketscope 2.0)
As 3 linhas horizontais representam os níveis de suporte e resistência que foram desenhados com base em altos de swing e baixos de swing, e as caixas vermelhas e verdes representam momentos em que o preço quebrou através desses níveis. No entanto, nem todos esses breakouts tiveram seguimento de preço. Alguns deles eram falsos fugas. Podemos ver que os dois surtos que poderiam ter resultado em grandes negócios de fuga ocorreram quando o volume foi dramaticamente maior do que as velas ao redor deles. Se apenas trocarmos fugas quando o volume for elevado, isso poderá aumentar nossa probabilidade de encontrar melhores oportunidades.
O volume pode confirmar tendências.
Nosso próximo uso para o volume é valioso para os comerciantes que negociam estratégias de tendências. Já mencionei anteriormente como um aumento de volume significa que há um número maior de participantes do mercado em acordo sobre o movimento de preços com o qual coincide. O mesmo se aplica quando o mercado começa a tendência em uma direção primária.
Durante uma tendência forte, normalmente vemos um aumento de volume quando o preço está se movendo na direção da tendência, e o volume diminui quando o preço está se movendo contra a tendência. Quando isso ocorre, pode atuar como um sinal para os operadores de que a tendência é mais provável de continuar. Quanto maior a disparidade de volume durante os movimentos de tendência e de contra-tendência, mais forte será a tendência.
Em um artigo anterior, eu me aprofundo em procurar essas oportunidades e imaginei uma dessas oportunidades abaixo.
Aprenda Forex: Aumentando o volume com tendência, diminuindo quando contra tendência.
Podemos ver que cada vez que o preço está subindo (na direção da tendência), o volume está aumentando e, quando o preço está se movendo para baixo (tendência contrária), o volume está diminuindo. Se encontrarmos isso em nossos próprios gráficos, devemos nos sentir mais confiantes em colocar negociações que estão na direção da tendência até vermos um aumento de volume durante uma movimentação de contra-ataque (ou fuga).
Volume pode identificar reversões.
A situação final quando o volume pode ser útil é durante as reversões em potencial. Jogando fora do gráfico anterior, quando tivemos uma forte tendência, as tendências não durarão para sempre. Em algum momento, as tendências sempre serão invertidas. Mas cronometrar uma reversão pode ser muito difícil e muito caro quando estamos errados. A maneira que o volume pode ser usado para nos auxiliar na identificação de reversões é procurar momentos em que o volume está diminuindo ao mesmo tempo em que a tendência está começando a parar.
Aprenda Forex: Volume Diminui Enquanto Preço Testado Resistência, Em Seguida Invertida.
No gráfico acima, vemos uma tendência de alta em um padrão de estagnação, onde o preço não é capaz de chegar a um novo recorde. Durante esse movimento lateral, o volume começa a cair mais e mais, o que pode indicar que os operadores não estão certos de que a tendência de alta continuará. Assim que vemos a quebra de preço para um novo balanço baixo, vemos o volume do foguete do céu, confirmando a reversão. Para mais informações sobre o uso do volume para identificar reversões, clique aqui.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Uma estratégia de curto prazo baseada no volume.
Por que não vemos sistemas algorítmicos que usam volume? Parece que todos eles usam o preço, às vezes como spreads como em pares de negociação ou às vezes como a estrutura a termo dos futuros (muitas vezes taxas de eurodólares ou petróleo bruto). Raramente o volume entra na decisão, exceto quando se selecionam as ações mais líquidas ou os contatos de futuros. Ainda volume fornece uma infinidade de informações para o comerciante e incorporá-lo em uma estratégia oferece benefícios na diversificação.
A análise clássica de gráficos diz que o aumento do volume confirma a tendência, enquanto o aumento dos preços no volume em declínio é uma oportunidade de vender. Isso faz sentido, mas o volume do dia-a-dia é errático. A média ajuda, mas isso introduz lag, o que torna a leitura do volume menos oportuna. Volume na maioria dos mercados declina no verão, quando muitos investidores tiram folga. Também varia durante o dia, lendo mais alto no (tradicional) aberto e fechado, e mais baixo no meio do dia quando os comerciantes partem para o almoço. Isso pode resultar em sinais de negociação não confiáveis.
Você entendeu. O volume não é fácil de usar. Mas há casos em que todos parecem concordar com sua importância: quando aumenta muito acima do nível normal de negociação. Isso sempre indica uma mudança de direção - exaustão do profissional.
Para implementar essa ideia de negociação baseada em volume, precisamos do seguinte:
Uma medida de volume extremo, Uma maneira de decidir a direção atual do movimento do preço, Uma regra de obtenção de lucro porque não esperamos que uma reversão seja sustentada, O número máximo de dias que nós manteremos o negócio, Um grande conjunto de mercados para testar a estratégia.
Vamos discutir cada um brevemente.
Usando as ações, calcularemos a média do volume em um período razoavelmente longo, 60 dias úteis, e depois encontraremos a taxa de pico do volume atual em relação ao volume médio.
Às vezes, um pico de volume é seguido por outro pico de volume. Se usarmos a média de 60 dias no momento da publicação, um número de picos consecutivos fará com que a média aumente drasticamente e talvez não recebamos um sinal de pico de segundo volume. Para evitar isso, atrasamos o volume médio, então a proporção de hoje é o volume de hoje dividido pela média de 30 dias atrás. Você também pode levar a média durante mais dias, mas atrasar ainda ajuda.
Quão grande deve ser o pico para gerar um comércio? Como as ações são tendenciosas, os limites para compra e venda não serão simétricos. Nós compraremos quando a direção do preço estiver inativa e a taxa de pico for 1,5 ou 50% maior do que o normal. Seremos mais exigentes para a venda a descoberto e exigiremos que a taxa de pico seja 2,0, duas vezes maior. Há um trade-off entre taxas mais baixas que produzem sinais menos confiáveis e taxas mais altas que não geram sinais suficientes.
Tempo máximo de espera
Não achamos que as reversões indicadas por picos de volume tenham uma memória longa. Por isso, definimos arbitrariamente o tempo máximo de espera em cinco dias. Isso nos dá um dia ou dois após a entrada para que o preço se mova da maneira errada, mas se não houver recuperação dentro de cinco dias, sairemos.
Não haverá um stop-loss, porque isso é um processo de reversão à média - isto é, estamos negociando contra a direção do movimento do preço, então esperamos ter uma perda para o primeiro dia. Se esperarmos por uma reversão antes de entrar, podemos perder a maior parte do lucro. Você pode saber que o perfil desse tipo de negociação é um monte de lucros menores com uma grande perda ocasional.
Lucro.
Podemos não ter um stop-loss, mas podemos obter lucros e sair cedo. Mais uma vez, queremos que isso seja assimétrico. É interessante que os movimentos de preço em ações sejam muito diferentes para vendas longas e curtas. Os preços sobem mais devagar, mas caem rapidamente. Portanto, nosso lucro é de apenas 75 pontos-base para posições longas e 100 pontos-base (1%) para curtos.
Direção do preço.
Nós não estamos procurando por uma tendência de longo prazo ou um investimento. Se conseguirmos identificar um pico com base em um movimento recente, poderemos gerar muitos negócios. Optaremos por usar uma média móvel de cinco dias para determinar a direção dos preços. Se o valor médio móvel de hoje for maior que o do dia anterior, a tendência é de alta. se for menor, a tendência é baixa. Existem muitas maneiras de determinar a tendência, e essa é uma das mais simples.
Sempre que recebemos um sinal de negociação, entramos no próximo aberto. Isso reduz a perda se os preços continuarem a se mover contra nós. Também é prático porque você pode não ter bons números de volume até o encerramento. Para a saída, ou sairemos para o lucro ou para o Dia 5. Como sabemos que será o Dia 5, podemos sair no final do último dia.
Estratégia de volume de negociação do dia
Em nosso último artigo, analisamos o novo & ldquo; 3-Bar Volume Breakout do autor & rdquo; estratégia para operações de swing. A estratégia é projetada para ajudar os comerciantes a identificar breakouts de volume crescente em fortes tendências de alta. Este artigo se concentrará no uso dessa estratégia para quebras de estoque de negociação do dia usando gráficos candlestick de 5 minutos.
Breakouts de volume de 3 barras para o dia de negociação.
Em um gráfico de velas de dois dias de 5 minutos, os investidores devem olhar para a parte inferior do gráfico para procurar um padrão no qual ocorrem 3 barras de 5 minutos cada vez maiores. A estratégia básica de negociação é ir muito tempo em um gráfico de tendência com essa quebra de volume de 3 barras com uma entrada colocada dez centavos (.10) acima da alta da 3ª vela em uma barra de volume seguindo este sinal.
A razão pela qual este padrão específico de confirmação de volume é eficaz é porque revela uma pressão de compra crescente, juntamente com uma dinâmica de ação-preço mais alta.
Por que usar 3 barras de volume crescentes?
Pode-se perguntar por que não 2, ou 4 ou algum outro número é ideal para esse padrão. Na experiência do autor, o uso de apenas 2 barras de volume crescente frequentemente leva a falsos rompimentos e entradas instáveis propensas a retrocessos ou reversões. Duas barras de volume crescentes podem ser usadas para obter os comerciantes & rsquo; atenção, para colocar um candidato em uma lista de observação; no entanto, é melhor esperar até que a 3ª barra de maior volume seja observada antes de entrar na posição.
A importância do contexto: negociando em fortes tendências.
Tal como acontece com a maioria dos padrões de negociação de fuga, a tendência imediata do dia anterior é importante ter em mente. Na Figura 2, Tesoro Corp. (TSO), a tendência do dia anterior era uma tendência de alta constante, o que, claro, é melhor para uma entrada de continuação de breakout. O padrão de aumento da barra de 3 volumes é visto na parte inferior do gráfico, e o preço continuou a subir de 78 para 80 após o sinal ser visto.
O sucesso desse padrão é melhor ilustrado procurando o padrão de três volumes em gráficos de tendência similares. As barras de volume que aumentam quando o preço continua a subir indicam uma reafirmação de que os compradores continuem comprando, o que fornece uma estratégia de entrada eficaz para a fuga.
Recurso recomendado: para saber mais sobre o uso dessa e de outras estratégias de negociação, consulte o sábado gratuito do autor - Trading Week Ahead & rsquo; eventos de webinar na DaytradingUniversity / free.
Ken Calhoun é um profissional de trading que negociou milhões de dólares em ações desde os anos 90, e é o produtor de múltiplos cursos premiados e sistemas de treinamento baseados em vídeo para traders ativos. Ele é aluno da UCLA e é especialista em DaytradingUniversity e StockTradingSuccess (com Steve Nison), populares sites de educação on-line que alcançam dezenas de milhares de traders ativos em todo o mundo.
DIVULGAÇÃO: As visões e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade dos autores e não representam as visões das ações. Os leitores não devem considerar declarações feitas pelo autor como recomendações formais e devem consultar seu consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. Para ler nossa divulgação completa, por favor, vá para: equities / disclaimer.
Estratégia de volume de negociação do dia
A análise de volume é a técnica de avaliar a saúde de uma tendência, baseada na atividade volumétrica. O volume é um dos mais antigos indicadores de negociação do dia no mercado. Eu diria que o indicador de volume é o indicador mais popular usado pelos técnicos de mercado também. Plataformas de negociação podem não ter um indicador específico; no entanto, ainda não encontrei uma plataforma que não tenha volume.
Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Além de técnicos, os fundamentalistas de mercado também tomam conhecimento do número de ações negociadas por um determinado título.
Bottom line, o indicador de volume é um dos métodos mais simples para observar a atividade de compra e venda de um estoque em níveis-chave. A parte complicada é que o volume pode fornecer mensagens conflitantes para a mesma configuração. Sua capacidade de avaliar o que o volume está lhe dizendo em conjunto com a ação do preço pode ser um fator decisivo para a sua capacidade de gerar lucro no mercado.
Neste artigo, abordaremos como avaliar o indicador de volume para nos ajudar a determinar as intenções do mercado em quatro configurações comuns:
Estratégia 1 - Breakouts e Volume.
Breakouts e Volume.
Os comerciantes, muitas vezes, procuram rupturas de apoio e resistência para entrar em posições. Para os fãs do blog do Tradingsim, você sabe que eu troco exclusivamente breakouts na manhã de cada sessão. Existem dois componentes principais para confirmar uma fuga: (1) preço e (2) volume. Quando os estoques quebram níveis críticos sem volume, você deve considerar o breakout suspeito e prime para uma reversão dos altos / baixos.
O gráfico abaixo é da Netflix em um intervalo de tempo de 5 minutos. Você notará que o Netflix estava funcionando.
15% ao longo do dia, após uma lacuna significativa. Você pode me dizer o que aconteceu com a Netflix após a quebra do início de 2015?
Breakout do Swing High.
A coisa interessante sobre o gráfico da Netflix é que o estoque nunca fez uma nova alta após a primeira barra de 5 minutos.
NFLX - Flat para o dia.
Este é um excelente exemplo onde uma ação pode ter quebrado uma alta de algumas semanas atrás, mas é incapaz de quebrar a alta para o dia atual. Como day traders, você quer esperar até que a alta do dia seja quebrada com o volume.
Um ponto-chave para você é que cada balanço alto não precisa exceder o balanço anterior com mais volume. Eu costumava ficar obcecado por isso e, se não visse mais volume, sairia do negócio. Olhando para o gráfico da Netflix acima, você acredita honestamente que o estoque irá exceder a primeira barra de 5 minutos com volume aumentado? Claro que não!
Embora esse exemplo de gráfico não inclua uma quebra na alta diária, quando você procura por ações que estão quebrando altas, basta procurar um volume pesado. Por favor, não se abata porque a barra 9:35 tinha 150.000 ações negociadas e a quebra da alta às 10:10 só tinha 132.000.
Agora, se você ver uma quebra de uma alta com 50% ou 70% menos volume, esta é outra história. Mais uma vez, se estivermos dentro das margens, por favor, não se abata por alguns milhares de ações.
Em um mundo perfeito, o volume se expandiria na fuga e permitiria que você consuma a maior parte dos ganhos no movimento impulsivo. Abaixo está um exemplo desse cenário.
Vamos testar para ver se você está aprendendo os conceitos de breakouts com volume. Dê uma olhada no gráfico abaixo sem ter que ir muito longe e me dizer se o estoque vai continuar na direção da tendência ou reverter?
Repartição ou não?
Vamos lá, não trapaceie!
A resposta para a minha pergunta - você não tem idéia se o estoque terá uma fuga válida. Do gráfico, você pode ver que o estoque tinha bom volume e apenas uma vela verde antes do colapso. É aqui que a experiência e a gestão do dinheiro entram em jogo, porque você tem que dar uma chance ao negócio.
Você saberia que você estava em um vencedor, uma vez que você viu o volume de captação no colapso, conforme ilustrado no gráfico e a ação do preço começou a quebrar com facilidade.
Para aqueles que acompanham o blog, você sabe que eu gosto de entrar na posição em um novo dia a dia com maior volume. Você precisará colocar suas paradas um pouco abaixo da máxima para garantir que você não esteja preso em uma armadilha. Essa estratégia funciona para posições longas e curtas. A chave novamente, está procurando a expansão em volume antes de entrar no comércio.
Em suma.
A ação tem uma ação de preço volátil, com a maioria da cor da vela espelhando a direção da tendência primária (ou seja, velas vermelhas para um colapso e velas verdes para uma fuga). No volume de fuga deve pegar A ação de preço após o breakout deve mover-se rapidamente a seu favor.
Estratégia 2 - Ações em tendência e volume.
Quando um estoque está se movendo mais alto em uma abordagem de degrau, você vai querer ver o aumento de volume em cada alta sucessiva e diminuir em cada recuo. A mensagem subjacente é que há um volume mais positivo à medida que o estoque está subindo, confirmando assim a saúde da tendência.
Esse tipo de confirmação na atividade de volume geralmente é resultado de um estoque em uma fase impulsiva de uma tendência.
O aumento de volume na direção da tendência primária é algo que você geralmente verá como os estoques progridem ao longo do dia. Você verá o movimento forte para o período de 10 horas, um período de consolidação e, em seguida, a aceleração do meio-dia até o fechamento.
Para esta estratégia, você vai querer esperar que o comércio se desenvolva pela manhã e procure se posicionar depois das 11h. Para quem acompanha o blog, você sabe que não negocio a tarde; no entanto, isso não significa que você não consiga descobrir.
Como a ação se move a seu favor, você deve monitorar continuamente a atividade de volume para ver se o movimento está em risco de reverter. A velocidade dessa configuração é muito mais lenta em relação às outras estratégias discutidas neste artigo; no entanto, a dificuldade se revela no aumento do número de falsos movimentos, que são comuns à tarde.
Acho que estou a brincar com fugas falsas, deixa-me mostrar-te um casal.
Esses gráficos são apenas uma amostra do que acontece com muita frequência quando se trata de negociação da tarde. Então, como você encontra as ações que vão mudar o dia todo? Depois de muitos anos de negociação, posso dizer que honestamente não sei.
Em suma.
Olhe para o volume para empurrar o estoque na direção da tendência primária Você precisa estar preparado para manter um estoque por várias horas, a fim de colher as recompensas reais Uma vez que você descobrir como identificar as ações que irão tendência todos os dias antes de 10 Por favor, envie-me um e-mail Em vez de usar o volume para prever quais ações vão ter tendência, simplesmente use o volume como um indicador que o mantém em uma posição vencedora.
Estratégia 3 - picos de volume.
Os picos de volume geralmente são o resultado de eventos orientados por notícias. Ocorre quando há um aumento de 500% ou mais em volume sobre a média recente do volume. Este pico de volume, muitas vezes, leva a reversões acentuadas, uma vez que os movimentos são insustentáveis devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda. Negociar contra picos de volume pode ser muito lucrativo, mas requer enorme habilidade e domínio da análise de volume.
Esses picos de volume também podem ser uma oportunidade para você, como operador, tomar uma posição de contra-movimento. Você realmente precisa saber o que está fazendo se estiver negociando picos de volume. A ação é rápida e você tem que manter suas paradas apertadas, mas se você acertar, você pode capturar alguns bons ganhos.
Vamos percorrer alguns exemplos de pico de volume, o que resultou em uma reversão da ponta alta ou baixa.
No exemplo abaixo, vamos cobrir o estoque Zulily. A ação teve uma diferença significativa de US $ 13,20 para quase US $ 16.
Reversão do pico de volume.
Observe como o estoque nunca fez uma nova alta mesmo que a ação de volume e preço estivesse presente. Este é um sinal chave de que os ursos estão no controle. Para essa configuração, você desejará se concentrar nos seguintes itens principais:
Em suma.
A alta ou baixa da primeira vela não é violada A primeira vela tem volume significativo Os eventos subseqüentes de volume pesado estabelecem ainda a inversão na tendência da ponta inicial na abertura Coloque suas paradas diretamente acima da alta ou baixa da primeira vela.
Picos de Volume com Long Wicks.
A outra configuração com picos de volume são castiçais com mechas extremamente longas. Nesse cenário, os estoques muitas vezes testam novamente a baixa ou alta do pico. Como trader, você pode tomar uma posição na direção da tendência primária, depois que a ação tiver tido um bom recuo em relação ao volume inicial e ao pico de preço.
Abaixo está um exemplo de um gráfico de 5 minutos do estoque Depomed, ticker DEPO. Você vai notar como o estoque teve uma diferença significativa para baixo e depois se recuperou bem. Uma vez que a recuperação começou a linha reta e o volume secou, você vai querer estabelecer uma posição curta.
Vamos dar outra olhada em uma configuração de longo pavio. O gráfico abaixo é de Frontier Communications, ticker FTR com um longo pavio para baixo. O estoque então se recuperou e ficou plano, o que foi um excelente momento para entrar em uma posição curta.
Outro Long Wick.
Em suma.
Identifique uma lacuna de alto volume com um longo castiçal na primeira barra Aguarde até que a ação entre na abertura matinal e o volume a cair Tome uma posição na direção da tendência principal com um preço-alvo da baixa ou alta da mecha .
Estratégia 4 - Negociando a quebra falhada.
Negociando a quebra falhada.
Eu seria negligente se não tocasse no tópico das fugas falhadas. Como um comerciante de dia que se especializa em fugas de manhã cedo, eu tenho o meu quinhão de comércios que simplesmente não funcionam. Então, como você sabe quando uma troca está falhando? Resposta simples - você pode ver os sinais de aviso no volume.
Vamos nos aprofundar nas paradas um pouco.
Fuga falsa 1.
Acima é o gráfico da Amazon e você pode ver o estoque tentou quebrar na primeira hora de negociação. Observe como o volume na tentativa de fuga foi menor que o estelar. Como um comerciante, você não deve se surpreender quando o estoque começar a flutuar para os lados sem nenhum propósito real. Enquanto isso teria sido um mau negócio, porque o seu dinheiro está ocioso, ainda é muito melhor do que o que eu estou me preparando para mostrar a você em seguida.
Fuga falsa 2.
O exemplo acima da ESPR me deixaria louco há 6 anos. Observe como o volume seca quando as ações tentam reduzir o valor do dia. A chave para você como um comerciante para sair é a ação do preço começa a cortar lateralmente por um número de velas. Quando você se senta em um estoque esperando que as coisas vão do seu jeito, você poderia apenas fazer uma doação para a caridade. Pelo menos o dinheiro irá para uma causa digna.
Em suma.
Os breakouts falham com frequência Se o volume secar na fuga, procure sair dentro de algumas velas se as coisas não mudarem de direção Se você quiser jogar a reversão, espere algumas velas para ver se o pico é válido e insira um contador para o intervalo da manhã Você pode usar o pico do primeiro candlestick como um ponto lógico para sair do comércio.
Em conclusão.
As estratégias discutidas neste artigo podem ser usadas com qualquer ação e em qualquer período de tempo. O ponto mais importante a lembrar é que você quer ver o volume se expandir na direção do seu comércio. Mantenha isso no fundo da sua mente e você vai se sair bem.
Vamos melhorar seu desempenho comercial.
A Tradingsim acelera a curva de aprendizado de se tornar um operador consistentemente lucrativo, permitindo que você repita o mercado como se estivesse negociando ao vivo hoje, para qualquer dia dos últimos dois anos - é realmente uma máquina do tempo de negociação.
Para ver como o Tradingsim pode ajudar a melhorar seus números finais, por favor, visite nossa homepage.
Estratégias Essenciais Para Volume De Negociação.
O número de ações compradas e vendidas por dia em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume, é uma das formas mais precisas de medir o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. Alto volume sugere que há um interesse maior no nome, e se ele é combinado com um movimento maior no preço da ação, então é frequentemente usado como um sinal de forte impulso ascendente. Manter um olho no volume garantirá que você está do lado certo da negociação. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como a entrada principal e lhe dará uma visão prática de como incorporar volume em sua estratégia de negociação. (Para mais, veja: Como usar o volume para melhorar sua negociação.)
Olhando mais de perto o volume.
Dando uma olhada no gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento no volume em 10 de setembro de 2013, graças a um anúncio de que a empresa iria se juntar ao índice do mercado de ações S & P 500 . A forte alta no preço das ações, combinada com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e isso marcou o início de um movimento mais forte. Em geral, é melhor alinhar um forte aumento no volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso do DAL, o acréscimo ao S & amp; P 500 sugeria que os grandes fundos de índice e fundos mútuos estariam adicionando posições. Isso adicionaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. Telas para picos de volume teriam trazido esta ação para a atenção dos operadores ativos. (Para ler mais, consulte: Uso do volume para confirmar tendências.)
O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar ações que têm experimentado aumentos acentuados no volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é evitar aumentar o preço para que eles possam manter o preço médio de entrada o mais baixo possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante observar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor de OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor que o fechamento anterior, então o volume é subtraído do valor de OBV anterior (para mais, consulte: Volume em balanço: O caminho para o dinheiro inteligente). Agora, vamos ver um exemplo:
Como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp., o preço tendeu para o lado entre US $ 34,80 e US $ 37,00 no final de 2013 e início de 2014. Observe como o indicador de OBV estava tendendo a um aumento acentuado durante esse período. O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas sobre o estoque e uma tela de estoque para o aumento dos valores de OBV teria permitido comerciantes ativos para entrar no início antes do aumento para 41,11 dólares. (Para mais, veja: Confirmando Movimentos de Preço com Osciladores de Volume.)
Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o volume pelo indicador de preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico, conforme mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um trader possa ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço. Níveis com volume extremo podem ser usados para identificar áreas onde o dinheiro inteligente decidiu buscar ativamente uma posição. Movimentos fortes de volume nos principais pontos de preço são frequentemente usados por traders ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais estratégicos de compra / venda quando combinados com outros indicadores. (Para mais, veja: Confirmando Movimentos de Preço com Osciladores de Volume.)
Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maior parte do comércio em 2014 ocorreu entre US $ 71,50 e US $ 73, conforme identificado pelo indicador de volume por preço (barra azul usada para ilustrar o intervalo de negociação). No caso de uma ampla liquidação do mercado, os traders esperariam que a ação encontrasse suporte próximo a US $ 73. Observe como havia pouco volume entre $ 74 e $ 76 por causa da diferença. Os comerciantes esperariam pouco apoio dos compradores entre essas áreas no caso de um recuo. (Para mais, veja: Medindo Suporte e Resistência com Preço por Volume.)
O volume é um dos principais indicadores usados pelos operadores ativos para medir o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores derivados do uso de volume, como o volume e o volume em balanço, podem ser usados para criar estratégias de negociação lucrativas. Geralmente, é uma ideia inteligente combinar sinais de negociação gerados por alterações no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. Telas de ações simples que identificam títulos com grandes variações de volume são ótimos candidatos para os comerciantes que desejam criar uma lista de observação. (Para mais, veja: Análise Técnica: A Importância do Volume.)
A análise de volume é a técnica de avaliar a saúde de uma tendência, baseada na atividade volumétrica. O volume é um dos mais antigos indicadores de negociação do dia no mercado. Eu diria que o indicador de volume é o indicador mais popular usado pelos técnicos de mercado também. Plataformas de negociação podem não ter um indicador específico; no entanto, ainda não encontrei uma plataforma que não tenha volume.
Crie uma estratégia vencedora:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Além de técnicos, os fundamentalistas de mercado também tomam conhecimento do número de ações negociadas por um determinado título.
Bottom line, o indicador de volume é um dos métodos mais simples para observar a atividade de compra e venda de um estoque em níveis-chave. A parte complicada é que o volume pode fornecer mensagens conflitantes para a mesma configuração. Sua capacidade de avaliar o que o volume está lhe dizendo em conjunto com a ação do preço pode ser um fator decisivo para a sua capacidade de gerar lucro no mercado.
Neste artigo, abordaremos como avaliar o indicador de volume para nos ajudar a determinar as intenções do mercado em quatro configurações comuns:
Estratégia 1 - Breakouts e Volume.
Breakouts e Volume.
Os comerciantes, muitas vezes, procuram rupturas de apoio e resistência para entrar em posições. Para os fãs do blog do Tradingsim, você sabe que eu troco exclusivamente breakouts na manhã de cada sessão. Existem dois componentes principais para confirmar uma fuga: (1) preço e (2) volume. Quando os estoques quebram níveis críticos sem volume, você deve considerar o breakout suspeito e prime para uma reversão dos altos / baixos.
O gráfico abaixo é da Netflix em um intervalo de tempo de 5 minutos. Você notará que o Netflix estava funcionando.
15% ao longo do dia, após uma lacuna significativa. Você pode me dizer o que aconteceu com a Netflix após a quebra do início de 2015?
Breakout do Swing High.
A coisa interessante sobre o gráfico da Netflix é que o estoque nunca fez uma nova alta após a primeira barra de 5 minutos.
NFLX - Flat para o dia.
Este é um excelente exemplo onde uma ação pode ter quebrado uma alta de algumas semanas atrás, mas é incapaz de quebrar a alta para o dia atual. Como day traders, você quer esperar até que a alta do dia seja quebrada com o volume.
Um ponto-chave para você é que cada balanço alto não precisa exceder o balanço anterior com mais volume. Eu costumava ficar obcecado por isso e, se não visse mais volume, sairia do negócio. Olhando para o gráfico da Netflix acima, você acredita honestamente que o estoque irá exceder a primeira barra de 5 minutos com volume aumentado? Claro que não!
Embora esse exemplo de gráfico não inclua uma quebra na alta diária, quando você procura por ações que estão quebrando altas, basta procurar um volume pesado. Por favor, não se abata porque a barra 9:35 tinha 150.000 ações negociadas e a quebra da alta às 10:10 só tinha 132.000.
Agora, se você ver uma quebra de uma alta com 50% ou 70% menos volume, esta é outra história. Mais uma vez, se estivermos dentro das margens, por favor, não se abata por alguns milhares de ações.
Em um mundo perfeito, o volume se expandiria na fuga e permitiria que você consuma a maior parte dos ganhos no movimento impulsivo. Abaixo está um exemplo desse cenário.
Vamos testar para ver se você está aprendendo os conceitos de breakouts com volume. Dê uma olhada no gráfico abaixo sem ter que ir muito longe e me dizer se o estoque vai continuar na direção da tendência ou reverter?
Repartição ou não?
Vamos lá, não trapaceie!
A resposta para a minha pergunta - você não tem idéia se o estoque terá uma fuga válida. Do gráfico, você pode ver que o estoque tinha bom volume e apenas uma vela verde antes do colapso. É aqui que a experiência e a gestão do dinheiro entram em jogo, porque você tem que dar uma chance ao negócio.
Você saberia que você estava em um vencedor, uma vez que você viu o volume de captação no colapso, conforme ilustrado no gráfico e a ação do preço começou a quebrar com facilidade.
Para aqueles que acompanham o blog, você sabe que eu gosto de entrar na posição em um novo dia a dia com maior volume. Você precisará colocar suas paradas um pouco abaixo da máxima para garantir que você não esteja preso em uma armadilha. Essa estratégia funciona para posições longas e curtas. A chave novamente, está procurando a expansão em volume antes de entrar no comércio.
Em suma.
A ação tem uma ação de preço volátil, com a maioria da cor da vela espelhando a direção da tendência primária (ou seja, velas vermelhas para um colapso e velas verdes para uma fuga). No volume de fuga deve pegar A ação de preço após o breakout deve mover-se rapidamente a seu favor.
Estratégia 2 - Ações em tendência e volume.
Quando um estoque está se movendo mais alto em uma abordagem de degrau, você vai querer ver o aumento de volume em cada alta sucessiva e diminuir em cada recuo. A mensagem subjacente é que há um volume mais positivo à medida que o estoque está subindo, confirmando assim a saúde da tendência.
Esse tipo de confirmação na atividade de volume geralmente é resultado de um estoque em uma fase impulsiva de uma tendência.
O aumento de volume na direção da tendência primária é algo que você geralmente verá como os estoques progridem ao longo do dia. Você verá o movimento forte para o período de 10 horas, um período de consolidação e, em seguida, a aceleração do meio-dia até o fechamento.
Para esta estratégia, você vai querer esperar que o comércio se desenvolva pela manhã e procure se posicionar depois das 11h. Para quem acompanha o blog, você sabe que não negocio a tarde; no entanto, isso não significa que você não consiga descobrir.
Como a ação se move a seu favor, você deve monitorar continuamente a atividade de volume para ver se o movimento está em risco de reverter. A velocidade dessa configuração é muito mais lenta em relação às outras estratégias discutidas neste artigo; no entanto, a dificuldade se revela no aumento do número de falsos movimentos, que são comuns à tarde.
Acho que estou a brincar com fugas falsas, deixa-me mostrar-te um casal.
Esses gráficos são apenas uma amostra do que acontece com muita frequência quando se trata de negociação da tarde. Então, como você encontra as ações que vão mudar o dia todo? Depois de muitos anos de negociação, posso dizer que honestamente não sei.
Em suma.
Olhe para o volume para empurrar o estoque na direção da tendência primária Você precisa estar preparado para manter um estoque por várias horas, a fim de colher as recompensas reais Uma vez que você descobrir como identificar as ações que irão tendência todos os dias antes de 10 Por favor, envie-me um e-mail Em vez de usar o volume para prever quais ações vão ter tendência, simplesmente use o volume como um indicador que o mantém em uma posição vencedora.
Estratégia 3 - picos de volume.
Os picos de volume geralmente são o resultado de eventos orientados por notícias. Ocorre quando há um aumento de 500% ou mais em volume sobre a média recente do volume. Este pico de volume, muitas vezes, leva a reversões acentuadas, uma vez que os movimentos são insustentáveis devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda. Negociar contra picos de volume pode ser muito lucrativo, mas requer enorme habilidade e domínio da análise de volume.
Esses picos de volume também podem ser uma oportunidade para você, como operador, tomar uma posição de contra-movimento. Você realmente precisa saber o que está fazendo se estiver negociando picos de volume. A ação é rápida e você tem que manter suas paradas apertadas, mas se você acertar, você pode capturar alguns bons ganhos.
Vamos percorrer alguns exemplos de pico de volume, o que resultou em uma reversão da ponta alta ou baixa.
No exemplo abaixo, vamos cobrir o estoque Zulily. A ação teve uma diferença significativa de US $ 13,20 para quase US $ 16.
Reversão do pico de volume.
Observe como o estoque nunca fez uma nova alta mesmo que a ação de volume e preço estivesse presente. Este é um sinal chave de que os ursos estão no controle. Para essa configuração, você desejará se concentrar nos seguintes itens principais:
Em suma.
A alta ou baixa da primeira vela não é violada A primeira vela tem volume significativo Os eventos subseqüentes de volume pesado estabelecem ainda a inversão na tendência da ponta inicial na abertura Coloque suas paradas diretamente acima da alta ou baixa da primeira vela.
Picos de Volume com Long Wicks.
A outra configuração com picos de volume são castiçais com mechas extremamente longas. Nesse cenário, os estoques muitas vezes testam novamente a baixa ou alta do pico. Como trader, você pode tomar uma posição na direção da tendência primária, depois que a ação tiver tido um bom recuo em relação ao volume inicial e ao pico de preço.
Abaixo está um exemplo de um gráfico de 5 minutos do estoque Depomed, ticker DEPO. Você vai notar como o estoque teve uma diferença significativa para baixo e depois se recuperou bem. Uma vez que a recuperação começou a linha reta e o volume secou, você vai querer estabelecer uma posição curta.
Vamos dar outra olhada em uma configuração de longo pavio. O gráfico abaixo é de Frontier Communications, ticker FTR com um longo pavio para baixo. O estoque então se recuperou e ficou plano, o que foi um excelente momento para entrar em uma posição curta.
Outro Long Wick.
Em suma.
Identifique uma lacuna de alto volume com um longo castiçal na primeira barra Aguarde até que a ação entre na abertura matinal e o volume a cair Tome uma posição na direção da tendência principal com um preço-alvo da baixa ou alta da mecha .
Estratégia 4 - Negociando a quebra falhada.
Negociando a quebra falhada.
Eu seria negligente se não tocasse no tópico das fugas falhadas. Como um comerciante de dia que se especializa em fugas de manhã cedo, eu tenho o meu quinhão de comércios que simplesmente não funcionam. Então, como você sabe quando uma troca está falhando? Resposta simples - você pode ver os sinais de aviso no volume.
Vamos nos aprofundar nas paradas um pouco.
Fuga falsa 1.
Acima é o gráfico da Amazon e você pode ver o estoque tentou quebrar na primeira hora de negociação. Observe como o volume na tentativa de fuga foi menor que o estelar. Como um comerciante, você não deve se surpreender quando o estoque começar a flutuar para os lados sem nenhum propósito real. Enquanto isso teria sido um mau negócio, porque o seu dinheiro está ocioso, ainda é muito melhor do que o que eu estou me preparando para mostrar a você em seguida.
Fuga falsa 2.
O exemplo acima da ESPR me deixaria louco há 6 anos. Observe como o volume seca quando as ações tentam reduzir o valor do dia. A chave para você como um comerciante para sair é a ação do preço começa a cortar lateralmente por um número de velas. Quando você se senta em um estoque esperando que as coisas vão do seu jeito, você poderia apenas fazer uma doação para a caridade. Pelo menos o dinheiro irá para uma causa digna.
Em suma.
Os breakouts falham com frequência Se o volume secar na fuga, procure sair dentro de algumas velas se as coisas não mudarem de direção Se você quiser jogar a reversão, espere algumas velas para ver se o pico é válido e insira um contador para o intervalo da manhã Você pode usar o pico do primeiro candlestick como um ponto lógico para sair do comércio.
Em conclusão.
As estratégias discutidas neste artigo podem ser usadas com qualquer ação e em qualquer período de tempo. O ponto mais importante a lembrar é que você quer ver o volume se expandir na direção do seu comércio. Mantenha isso no fundo da sua mente e você vai se sair bem.
Vamos melhorar seu desempenho comercial.
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Estratégias Essenciais Para Volume De Negociação.
O número de ações compradas e vendidas por dia em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume, é uma das formas mais precisas de medir o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. Alto volume sugere que há um interesse maior no nome, e se ele é combinado com um movimento maior no preço da ação, então é frequentemente usado como um sinal de forte impulso ascendente. Manter um olho no volume garantirá que você está do lado certo da negociação. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como a entrada principal e lhe dará uma visão prática de como incorporar volume em sua estratégia de negociação. (Para mais, veja: Como usar o volume para melhorar sua negociação.)
Olhando mais de perto o volume.
Dando uma olhada no gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento no volume em 10 de setembro de 2013, graças a um anúncio de que a empresa iria se juntar ao índice do mercado de ações S & P 500 . A forte alta no preço das ações, combinada com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e isso marcou o início de um movimento mais forte. Em geral, é melhor alinhar um forte aumento no volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso do DAL, o acréscimo ao S & amp; P 500 sugeria que os grandes fundos de índice e fundos mútuos estariam adicionando posições. Isso adicionaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. Telas para picos de volume teriam trazido esta ação para a atenção dos operadores ativos. (Para ler mais, consulte: Uso do volume para confirmar tendências.)
O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar ações que têm experimentado aumentos acentuados no volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é evitar aumentar o preço para que eles possam manter o preço médio de entrada o mais baixo possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante observar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor de OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor que o fechamento anterior, então o volume é subtraído do valor de OBV anterior (para mais, consulte: Volume em balanço: O caminho para o dinheiro inteligente). Agora, vamos ver um exemplo:
Como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp., o preço tendeu para o lado entre US $ 34,80 e US $ 37,00 no final de 2013 e início de 2014. Observe como o indicador de OBV estava tendendo a um aumento acentuado durante esse período. O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas sobre o estoque e uma tela de estoque para o aumento dos valores de OBV teria permitido comerciantes ativos para entrar no início antes do aumento para 41,11 dólares. (Para mais, veja: Confirmando Movimentos de Preço com Osciladores de Volume.)
Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o volume pelo indicador de preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico, conforme mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um trader possa ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço. Níveis com volume extremo podem ser usados para identificar áreas onde o dinheiro inteligente decidiu buscar ativamente uma posição. Movimentos fortes de volume nos principais pontos de preço são frequentemente usados por traders ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais estratégicos de compra / venda quando combinados com outros indicadores. (Para mais, veja: Confirmando Movimentos de Preço com Osciladores de Volume.)
Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maior parte do comércio em 2014 ocorreu entre US $ 71,50 e US $ 73, conforme identificado pelo indicador de volume por preço (barra azul usada para ilustrar o intervalo de negociação). No caso de uma ampla liquidação do mercado, os traders esperariam que a ação encontrasse suporte próximo a US $ 73. Observe como havia pouco volume entre $ 74 e $ 76 por causa da diferença. Os comerciantes esperariam pouco apoio dos compradores entre essas áreas no caso de um recuo. (Para mais, veja: Medindo Suporte e Resistência com Preço por Volume.)
O volume é um dos principais indicadores usados pelos operadores ativos para medir o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores derivados do uso de volume, como o volume e o volume em balanço, podem ser usados para criar estratégias de negociação lucrativas. Geralmente, é uma ideia inteligente combinar sinais de negociação gerados por alterações no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. Telas de ações simples que identificam títulos com grandes variações de volume são ótimos candidatos para os comerciantes que desejam criar uma lista de observação. (Para mais, veja: Análise Técnica: A Importância do Volume.)
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